Also zuerst schneidest du alles aus, was nicht ins Bild soll (dann siehst du im bg [background] dieses "Schachbrett-Muster") und dann (die Beschreibung für einen Schatten

kopierst du den Layer, machst ihn komplett schwarz (zB Zauberstab Toleranz auf über 70%, damit der aus dem gesamten Objekt eine Maske macht, danach mit dem Füll-Tool schwarz füllen oder einfach schwarz rüberpinseln) und gehst im Anschluss oben auf Effekte -> Unschärfe/Weichzeichner -> Gaußscher Weichzeichner (ca) 25% - 35%. Jetzt verdopplest du den "Schatten"-Layer ein paar mal und fügst sie dann zusammen. Dann solltest du einen verschwommenen schwarzen Schatten vom Ausgangs-Layer haben, den du jetzt nur noch an die gewünschte Stelle ziehen brauchst. Jetzt nur noch als .pdn (beispielsweise) abspeichern und du solltest dein gewünschtes Werk haben.
/EDIT: Hier ein kleines Beispiel:
